Zwei Quantitative Risikoanalysten (m/w/d) mit Schwerpunkten Modellentwicklung bzw. Validierung von Ratingsystemen

Jobbeschreibung

Zwei Quantitative Risikoanalysten (m/w/d) mit Schwerpunkten Modellentwicklung bzw. Validierung von Ratingsystemen Die Deutsche Bundesbank ist eine besondere Bank: Ein integraler Bestandteil des Europäischen Systems der Zentralbanken mit bedeutender Funktion in der Finanzstabilität, Bankenaufsicht, Geldpolitik und im Zahlungsverkehr in Deutschland. Allem voran jedoch sind wir ein starkes Team aus zuverlässigen und verantwortungsbewussten Menschen, die mit ihrer täglichen Arbeit die Voraussetzungen für einen stabilen Euro und eine funktionierende Wirtschaft schaffen. Finden auch Sie bei uns Ihre verantwortungsvolle Aufgabe! Arbeit von besonderem Wert: Ihr Einsatz bei uns Sie werden Teil eines motivierten und innovativen Teams, das unter Anwendung moderner quantitativer Methoden Systeme zur ganzheitlichen Analyse und Steuerung finanzieller Risiken (z. B. Marktpreis-, Kredit-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken) konzipiert, implementiert, validiert und betreut. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten liegen in der methodischen Betreuung und Weiterentwicklung unserer Modelle, insbesondere der eigenen KI-Systeme und der Durchführung quantitativer Analysen bzw. in der unabhängigen Überprüfung und Validierung unseres internen Bundesbank Ratingsystems. Hierunter fallen die Analyse, Bewertung und Weiterentwicklung der zugrundeliegenden mathematischen Modelle und Methoden. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit einer Vielzahl an Fragestellungen, welche von statistischen Analysen über Risikomodellierung, Bepreisung von Finanzinstrumenten, Bewertung von Kontrahentenrisiken mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bis hin zu strategischen Asset-Allokationen reichen. Zudem arbeiten Sie eng mit anderen Fachbereichen, Zentralbanken und in europäischen Arbeitsgruppen. Hier bringen Sie Ihre Expertise zu methodischen Fragestellungen ein und begleiten relevante Themen bis zu einer Entscheidung durch den EZB-Rat. Besondere Werte: Ihre Qualifikationen Master- oder gleichwertiger Studienabschluss eines quantitativ ausgerichteten Studiengangs (z. B. Mathematik, Physik oder Informatik) mit Gesamtnote mind. 2,0 Sehr gute Kenntnisse quantitativer Methoden oder in der Entwicklung statistischer Testverfahren zur Messung von Risiken Gute Programmierkenntnisse z. B. Matlab, Python oder R Von Vorteil sind gute Kenntnisse der im quantitativen Risikomanagement eingesetzten Konzepte, moderner Verfahren für die ganzheitliche Prüfung von Ratingsystemen oder des maschinellen Lernens Ausgeprägte Fähigkeit zur Analyse und Bewertung komplexer Sachverhalte Verhandlungsgeschick, fachliche Flexibilität sowie hohe Teamfähigkeit Sehr gute deutsche und gute englische Kommunikationsfähigkeiten